Des articles sur le trading dans ses aspects techniques et psychologiques
analyse technique, backtests, paradoxes et réflexions
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Entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2004, combien de journée sur le CAC 40 n'ont pas dépassé 0,7% entre le plus haut et le plus bas ?
Et depuis 2004, à votre avis ?
Par Samuel Rondot
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Ca n'arrivera jamais ?
Rouge, paire et manque... le CAC 40 nous a gratifié d'un évènement exceptionnel, du genre qu'on observe que 2 fois dans une carrière sur les marchés boursiers !
Par Samuel Rondot
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Laisser courir les gains et couper ses pertes...
Un des dictons les plus connus dans le monde de la bourse est le suivant : « laisser courir les gains et couper ses pertes ».
D'abord, c'est une évidence absolue puisque si on se contente de positions perdantes et que chaque fois que l'on gagne, on s'empresse de couper avec des petits gains, l'espérance mathématique est franchement contre nous. Mais ce n'est pas tout.
Une autre dimension, caractéristique méconnue du trading, se cache derrière ce simple dicton.
Par Samuel Rondot
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Comment s'adapter à la volatilité grâce aux indicateurs MTA
Quand on fait du trading actif sur les marchés financiers, on rencontre deux problèmes majeurs qui sont souvent liés :
comment fait-on pour gérer les changements de conditions de marché et comment fait-on pour gérer les changements de volatilité ?
Par Samuel Rondot
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3 mois que Mister Robot fait du surplace...
Analyse de la situation quand un système de trading se met à ne plus gagner sur le même rythme que le passé ! Il ne faut pas pour pourtant avoir peur. Il n'y a pas non plus de pertes pour l'instant ! Par Samuel Rondot
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Illustration de l'intérêt des tests historiques des stratégies sur LONGUES PERIODES
Voici un système de Swing Trading sur CAC 40 qui fonctionne bien pendant une dizaine d'années, entre 1990 et 2000. Avant, entre 1988 et 1990, rien et après, rien non plus ! Pourtant, à chaque fois, il y a eu hausse du marché !
Par Charles Dereeper
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Les mois de septembre et octobre sont censés être très baissiers sur les indices boursiers
Chaque année, après l'été fleurissent des articles sur le biais baissier de la rentrée. Voici quelques chiffres supplémentaires produits par Samuel Rondot qui a approfondi la question...
Par Samuel Rondot
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Couper ses positions le soir ou les porter ? Le trading overnight : ami ou ennemi du trader ?
Le day trader évite soigneusement de rester en position après la cloture de la séance pour éviter certains risques. Analyse statistique des enjeux. Découvrez l'incroyable biais qui anime chaque jour la Bourse de Paris !
Par Samuel Rondot
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Etude du RSI appliqué sur le CAC 40 avec l'approche classique du sur achat et sur vente
Qui n'a jamais entendu que le Rsi était suracheté ou survendu et qu'il fallait acheter ou vendre ?
J'ai décidé de creuser un peu le sujet…
Par Samuel Rondot
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Optimisation des paramètres du RSI 14 jours sur CAC 40
Dans un précédent article, les tests sur 15 ans du RSI 14 jours en situation de surachat ou de survente ont montré que cette stratégie n'avait aucune valeur prédictive.
Je me suis alors demandé si cet échec était répété lorsqu'on modifiait les paramètres du RSI. En d'autres termes, si je me livre à une optimisation, le résultat final est-il modifié ?
Par Samuel Rondot
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Adapter le seuil de surachat survente d'un RSI en fonction de la tendance du marché
Découvrez une solution technique adaptative nettement plus efficace que l'approche classique du RSI.
Par Samuel Rondot
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80% de taux de réussite sur le CAC 40 en 15 ans en utilisant le RSI en indicateur de tendance !
C'est une énorme surprise. Alors que je conduisais une petite recherche sans prétention sur le RSI, je suis tombé sur une nouvelle manière d'utiliser cette indicateur tout à fait étonnante en terme de précision !
Par Samuel Rondot
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La stratégie Bollinger Bull Swing Trading sur CAC 40 et Nasdaq mise à jour au niveau des perfs
Mise à jour des performances depuis sa publication en décembre 2004. Elle confirme en tout point les tests initiaux avec une poursuite sur le même rythme des gains, des taux de réussite et des drawdowns !
Par Charles Dereeper
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Etude sur les gaps
Vous n'avez jamais entendu : on va combler ce gap ? Qu'en est-il vraiment dans la réalité et surtout est-il possible d'exploiter ce genre d'évènement en mettant en place un plan de trade sérieux.
Par Samuel Rondot
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Etude sur la différence entre le nombre de séances en hausse et celui des séances en baisse
Est il possible d'en tirer un avantage en terme de market timing ?
Par Samuel Rondot
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