La
figure
Une bearish engulfing est supposée être une indication baissière. Comme nous l'avons étudié dans une précédente recherche, il semble que cette affirmation soit fausse sur l'Eur - USD en échelle de temps 1 heure. Nous allons dans cet article tester une autre idée : SUIVONS LE SIGNAL SHORT que dans les tendances baissières, quand les cours sont inférieurs à la moyenne mobile 100 barres en heure par heure afin de voir si la tendance du marché a un impact sur le caractère prédictif de la configuration.
Définition de la pattern pour la programmation
Le max
de la barre heure par heure doit être le plus haut des quatre dernières barres
Les cours sont situés au-dessous de la moyenne mobile 100 barres
La
barre du signal, le body noir doit représenter plus de 50% du range total et
englober le body de la barre précédente blanche
Le signal
ON VEND
en close de la barre de l’engulfing noire
On
teste 3 hypothèses de rachat :
-rachat
en close barre +3
-rachat
en close barre +6
-rachat
en close barre +9
Un
dessin pour mieux comprendre
Les
données du test statistique
Test de
la pertinence de cette figure sur une base en heure par heure entre septembre
1999 et mai 2009, soit 60.186 barres d’une heure très exactement.
Résultat pour une sortie à 3 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Au bout de dix années de test, il ne reste plus que 86 positions à comparer aux 200 dans le test sans le paramètre de la moyenne mobile. L'impact est presque nul en terme de performance. Pire, le taux de réussite passe de 47 à 41% !
Résultat pour une sortie à 6 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Même constat pour une sortie en barre +6 heures, les pertes sont légèrement diminués avec le filtre de tendance, mais la stratégie reste complètement hasardeuse et inefficace.
Résultat pour une sortie à 9 barres en clôture
Source : Metatrader (MT4), programmation et historique
www.BestCFD.com
Bilan
Une sortie en barre +9 ne change toujours rien.
CONCLUSION GENERALE
La Bearish
Engulfing dans cette version basique n’a aucun pouvoir prédictif sur l’EUR/USD.
A long terme, les résultats s’équilibrent tous entre les gains et les pertes,
quelques soient les horizons de sortie.
Samuel Rondot et Laurent Fassert, pour
www.bestcfd.com
Plus d’infos sur MetaTrader 4 accessibles sur
http://www.metaquotes.net/
