Date dernière mise à jour : 7 mai 2008.
Attention : l'évaluation a lieu en pourcentage et SANS effet de levier (nous trouvons critiquable l'approche qui consiste à présenter des performances de stratégies de trading qui intègrent déjà l'effet de levier, du genre, faire démarrer une equity courbe à 1.000 dollars ou euros, alors que l'achat d'un CAC 40 vaut 50.000 euros, soit un effet de levier de 50... ce qui est impossible à trader !).
POWER BOLLINGER SUR LE CAC 40 au cours des douze derniers mois
CAC 40 de mai 07 à mai 08 : 6034 à 5040 points, soit -16,4% de pertes.
POWER BOLLINGER de mai 07 à mai 08 : +9,9% sur les signaux pour environnement baissier, -2,4% pour les signaux en environnement haussier, soit au total un gain consolidé de +7,5%.
Drawdown : -4,5% pour POWER BOLLINGER contre -26% pour le CAC 40 !
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APPROCHE PARADOXALE SUR LES ACTIONS au cours des douze derniers mois
Le CAC 40 est passé de 6034 à 5040 points, soit -16,4% de pertes. Le portefeuille APPROCHE PARADOXALE a progressé de son côté de +15% sur la même période. Le mois d'avril a vu enfin un rebond des gains sur le titre SANOFI qui perd pas mal depuis quelques mois. Ce rebond compense les pertes de AIR LIQUIDE et de L'OREAL !
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Le RSI INVERSE sur CAC 40 depuis 2004
Cette stratégie a été publiée la première fois en 2004 dans le livre de Samuel Rondot +460% en dix huit mois, anciennement appelé Systèmes de trading prêts à l'emploi. Les paramètres employés depuis deux ans ont été modifiés par rapport à ceux présent dans le livre : il s'agit maintenant d'une combinaison RSI 6 avec 2 et 12 pour les autres critères.
Le CAC 40 est passé au cours des quatre dernières années de 3655 à 5040, soit une progression de +37,9%. LE RSI INVERSE a généré une performance de +56% avec un drawdown de -24%. Attention, cette stratégie est toujours aussi dure à suivre à court terme. Sans vision long terme, tout le monde craque à cause des longues périodes sans gain ou des drawdowns importants ! En outre, elle nécessite des ajustements annuels pour les paramètres.
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Le CHRONOMETRE sur CAC 40 depuis un an
CAC 40 de mai 07 à mai 08 : -16,4% de pertes.
Le CHRONOMETRE de mai 07 à mai 08 : +1% sans effet de levier.
Commentaire : La stratégie est assez instable depuis un an comme le montre le graphique, même si depuis la date de publication (fin octobre 07), les gains sont proches de +8% sans effet de levier.
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L'ESPAGNOL sur CAC 40 depuis un an
CAC 40 de mai 07 à mai 08 : 6034 à 5040 points, soit -16,4% de pertes.
L'ESPAGNOL de mai 07 à mai 08 : +15% sans effet de levier.
Commentaire : L'ESPAGNOL a progressé d'environ 20% au cours de la dernière année. Mais la stratégie est en plein drawdown à partir du mois de février 08, avec une chute de -5%.
Depuis la publication (décembre 07) : +4,8%.
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L'ESPAGNOL sur DAX depuis un an
DAX de mai 07 à mai 08 : -7% de pertes.
L'ESPAGNOL de mai 07 à mai 08 : +52% sans effet de levier.
Commentaire : Le DAX a été une énorme surprise sur l'ESPAGNOL avec une performance au cours des 12 derniers mois de +52% ! Historiquement, il était plutôt en retrait en comparaison des autres indices.
Depuis la date de publication (décembre 07) : +4%. Le drawdown est bien plus limité que sur le CAC 40 même si depuis deux mois également, la progression est stoppée !
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L'ESPAGNOL sur IBEX depuis un an
IBEX de mai 07 à mai 08 : -8% de pertes.
L'ESPAGNOL de mai 07 à mai 08 : +34% sans effet de levier.
Commentaire : L'IBEX est historiquement l'indice qui a obtenu l'une des plus belles performances avec la stratégie de l'ESPAGNOL.
Depuis publication en décembre 07 : -1,5%. Cette perte est la deuxième surprise des six derniers mois après celle du DAX, qui elle, a été heureuse...
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L'ESPAGNOL sur le SMI depuis un an
Le SMI de mai 07 à mai 08 : -26% de pertes.
L'ESPAGNOL de mai 07 à mai 08 : +64% sans effet de levier, mais hors variation de changes.
Commentaire : +6,6% de gains sur le SMI depuis publication. La régularité des résultats est la meilleure des 4 indices.
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L'INCONNU sur SANOFI, PERNOD, AIR LIQUIDE, TOTAL depuis un an
Le CAC 40 de mai 07 à mai 08 : -16% de pertes.
L'INCONNU de mai 07 à mai 08 : 0%.
Commentaire : L'INCONNU a gagné pendant 19 ans de manière régulière sur les quatre actions. Depuis environ 1 an, il stagne. Soit c'est la fin, soit le retour aux performances est proche !
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