Date dernière mise à jour : janvier 2009.

Attention : l'évaluation a lieu en pourcentage et SANS effet de levier (nous trouvons critiquable l'approche qui consiste à présenter des performances de stratégies de trading qui intègrent déjà l'effet de levier, du genre, faire démarrer une equity courbe à 1.000 dollars ou euros, alors que l'achat d'un CAC 40 vaut 50.000 euros, soit un effet de levier de 50... ce qui est impossible à trader !).

 

  POWER BOLLINGER SUR LE CAC 40 depuis mai 07

Commentaire : Power Bollinger a connu sa période la plus faste entre septembre et novembre 2008 depuis sa création avec 30% de gains sans effet de levier. Comme quoi les mauvaises langues qui expliquent que les stratégies publiées commencent à perdre dès lors qu'elles sont rendues publics ont tout faux. L'ESPAGNOL, POWER BOLLINGER ou le CHRONOMETRE montrent l'inverse ! Seule la volatilité a un impact sur la performance des modèles statistiques. Quand elle est élevée, généralement, les gains explosent !

Plus d'informations sur le cours POWER BOLLINGER et ses performances long terme en cliquant ici !

 
  APPROCHE PARADOXALE SUR LES ACTIONS depuis mai 2007

Commentaire : Le portefeuille de 4 titres APPROCHE PARADOXALE poursuit sa progression pour approcher les 50% de gains bruts sur 18 mois sans effet de levier. L'OREAL a permis de passer à travers la crise financière et son marché baissier, sans encombre. Cela confirme ce que pense Charles DEREEPER concernant les backtests : exiger que tous les titres d'un indice confirme une stratégie est contreproductif. Approche Paradoxale est une technique qui fonctionne depuis plus de 15 ans, un hasard sacrément répétitif...

Plus d'informations sur le PORTEFEUILLE APPROCHE PARADOXALE et ses performances long terme en cliquant ici !

 

Le RSI INVERSE sur CAC 40 depuis 2004

Cette stratégie a été publiée la première fois en 2004 dans le livre de Samuel Rondot +460% en dix huit mois, anciennement appelé Systèmes de trading prêts à l'emploi. Les paramètres employés depuis deux ans ont été modifiés par rapport à ceux présent dans le livre : il s'agit maintenant d'une combinaison RSI 6 avec 2 et 12 pour les autres critères.

Commentaire : Le RSI INVERSE s'est envolé avec +40% de gains en 5 mois sans effet de levier. Il est du coup sur évalué par rapport à sa moyenne de gains long terme. Attention à la correction à venir...

Attention, cette stratégie est toujours aussi dure à suivre à court terme. Sans vision long terme, tout le monde craque à cause des longues périodes sans gain ou des drawdowns importants ! En outre, elle nécessite des ajustements annuels pour les paramètres.

Plus d'informations sur le RSI INVERSE et ses performances long terme en cliquant ici !

 

Le CHRONOMETRE sur CAC 40 depuis mars 2007

Commentaire : La stratégie a explosé au dernier trimestre 2008. Elle confirme son pouvoir de diversification par rapport aux approches systématiques traditionnelles que sont la contre tendance, le suivi de tendance et le break out.

Plus d'informations sur LE CHRONOMETRE et ses performances long terme en cliquant ici !

 

L'ESPAGNOL sur CAC 40 depuis mai 2007 et décembre 2007, date de publication

Commentaire : L'ESPAGNOL est en baisse sur le CAC 40 depuis notre dernier pointage en septembre 08. C'est une déception, car la volatilité a été au rendez vous. Le drawdown est léger, moins de 5%. Il n'empêche qu'aucun gain n'a été enregistré depuis 4 mois. Seul l'ESPAGNOL sur IBEX et le CHRONOMETRE sur CAC 40 s'en sont très bien sortis pour le Q4 de 2008.

Plus d'informations sur le cours L'ESPAGNOL et ses performances long terme en cliquant ici !

 

L'ESPAGNOL sur DAX depuis mai 2007

Commentaire : Le DAX a stagné comme le SMI. Il y a un range de six mois d'âge maintenant. Les Drawdowns sont relativement faibles. Est-ce les prémices d'une nouvelle période d'expansion des gains ?
Depuis la date de publication (décembre 07) : +67%.

Plus d'informations sur le cours L'ESPAGNOL et ses performances long terme en cliquant ici !

 

L'ESPAGNOL sur IBEX depuis mai 2007

Commentaire : L'IBEX est historiquement l'indice qui a obtenu l'une des plus belles performances avec la stratégie de l'ESPAGNOL.
Depuis publication en décembre 07 : L'envolée des gains se poursuit depuis presque 9 mois maintenant. Le quatrième trimestre 2008 a été excellent pour l'ESPAGNOL sur son marché d'origine !

Plus d'informations sur le cours L'ESPAGNOL et ses performances long terme en cliquant ici !

 

L'ESPAGNOL sur le SMI depuis mai 2007

Commentaire : L'ESPAGNOL stagne depuis bientôt six mois sur le SMI.

Plus d'informations sur le cours L'ESPAGNOL et ses performances long terme en cliquant ici !

 

L'INCONNU sur SANOFI, PERNOD, AIR LIQUIDE, TOTAL depuis mai 2007

Le CAC 40 de mai 07 à sept 08 : -32% de pertes.
L'INCONNU de mai 07 à sept 08 : -6%.
Commentaire : L'INCONNU est décevant dans la mesure où il perd de l'argent sur un horizon de temps de 18 mois. Certes, cette stratégie ne joue qu'à l'achat. JAMAIS de short. Le CAC 40 vient de connaître depuis la date de publication l'une des plus fortes baisses de son histoire. Il n'empêche ! De tous les outils que nous vendons, c'est celui qui a été vraiment mauvais. Ce qui est inquiétant, c'est la nouveauté de ce phénomène. Dans le passé, L'INCONNU parvenait à gagner même dans les marchés baissiers. Nous lui donnons encore 6 mois pour redresser la barre. A cette issue, il n'est pas impossible que nous le retirions de la vente si aucune amélioration n'est visible.

Plus d'informations sur l'indicateur L'INCONNU et ses performances long terme en cliquant ici !