Celle-ci calcule la régression linéaire des performances par rapport aux capitaux engagés dans les positions.

Petit test : voici quatre images représentant les opérations de quatre joueurs différents. Deux gagnent et deux perdent. Normalement, vous allez correctement les identifier en quelques secondes. Et c’est bien là l’intérêt de la démarche…

les bonnes réponses sont bien sûr que les deux gagnants ont une flèche et une droite moyenne ascendantes et les deux perdants inversement, ont une droite des moindres carrés qui chutent.

Ainsi, en observant l’ensemble des opérations réalisées, nous sommes capable de déterminer si un joueur est en situation de gains ou en pertes. Intéressant non ?

Est-ce que je fais bien ou est ce que je fais mal ? Bien sûr, le compteur des gains et pertes renseigne immédiatement sur l’efficacité de notre gestion. Mais avec une ou deux douzaines d’opérations depuis le début du concours, les facteurs chance et hasard restent encore très présents pour expliquer les résultats de certains. Avec cet indicateur visuel très simple, on sait immédiatement si sous les apparences positives ou négatives de son compte, on gère dangereusement ou non son capital.

Reprenons synthétiquement les composants de cette fonction du Trading Manager située dans l’onglet « STATISTIQUES » de chaque compte, sous menu « STATISTIQUES POSITIONS » : en analysant l’ensemble des gains et des pertes et en les comparant aux mises employées, il est possible de savoir en moyenne si un joueur a une probabilité de ruine ou au contraire, s’il accumule du capital.

Dans le détail, cela se passe de la manière suivante :

Opération 1 : vous misez 1000 euros et vous gagnez 10%, soit 100 euros.

Opération 2 : Vous misez à nouveau 1000 euros et vous gagnez encore une fois 10%. Cela porte donc vos gains à 200 euros, soit 20%.

Opération 3 : Vous misez 5.000 euros et vous perdez 10%, soit 500 euros.

Au final.

Vous êtes perdant de 30%, alors que votre taux de réussite des opérations est de 66% et votre ratio gains moyens contre pertes moyennes est de 1 pour 1.

Ce qui est en cause ici est votre gestion de la mise. Quand vous jouez gros, vous perdez alors que vous gagnez quand vous jouez petit. Du coup, dans notre exemple symbolique, il suffit d’une seule opération perdante pour effacer deux opérations gagnantes et créer en plus un trou de 30% !

Suicidaire, vous dîtes vous en lisant cet exemple ?

Hum, hum… et si vous alliez consulter votre petit graphique dans le Trading Manager… Alors, quelle est sa pente ? Ascendante ou descendante ? Je ne sais pas pour vous, mais j’ai pu constaté que des dizaines et des dizaines de joueurs voient leur droite pencher dangereusement vers le bas… Pas bon signe du tout la plupart du temps…

Cela signifie qu’il gère leur capital de manière risquée. Comme dans toute activité où une part de hasard intervient, il arrive que cela paye pour certains, mais statistiquement, la plupart se retrouve en fait perdant.

Regardez l'exemple ci-dessous : ce joueur a une droite de régression linéaire qui baisse.

Il perd -80% sur son compte.

Il n’existe pas de solutions miracles en Bourse. Néanmoins, dans le cas de l’analyse des performances par position à l’aide du Trading Manager, si vous appartenez à la longue liste des personnes qui ont une pente négative, peut être serait il plus approprié de réfléchir à une gestion en mise fixe. Cela signifie que vous déterminez un montant identique de capital que vous investissez pour chaque opération. Imaginons que vous portiez très souvent au maximum trois positions sur votre compte. Si vous disposez d’un compte de 1500 euros et que vous employez en permanence un effet de levier 3, vous mettez sur la table pour chaque ligne, 1500 euros. Pas un euro de plus ou de moins. A charge pour vous d’ajuster la quantité de titres en fonction de chaque ligne.

Très rares sont les joueurs à procéder de la sorte. Il suffit de regarder leurs graphiques de positions.

Et pourtant, avec une mise fixe, vos gains et pertes ne dépendent plus de votre inspiration du moment au niveau de la taille (qui a de manière quantifiée des conséquences négatives si votre pente est descendante…), mais uniquement de votre sens du timing (opération débouclée en gains ou en pertes ? A consulter votre taux de réussite) et de votre gestion du capital (gains moyens de 100 euros par exemple contre une perte moyenne de 60 euros).

En rajoutant le paramètre variable de la mise, c’est une prise de risque supplémentaire à laquelle vous vous exposez. Alors qu’en le contrôlant, c’est une inconnue de moins à gérer.

Pour terminer, voici l’exemple du compte de RAZZMATAH, numéro un au classement annuel avec + 293 %, vainqueur à deux reprises du gros lot mensuel et en hausse de +41% au mois d’octobre 2007 au moment où ces lignes sont écrites. Comme vous pourrez le constater, il joue avec des mises fixes en pure day trading !

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Mais vous mettez surtout la main gratuitement sur le TRADING MANAGER, outil qui nous intéresse beaucoup chez Edouard Valys éditions. Il permet en effet de quantifier vos opérations de bourse. Il est possible de mieux se représenter vos succès et échecs. Rapidement vous cernez et diagnostiquez pourquoi vous perdez et les comportements à modifier en conséquence. Votre courbe d'apprentissage augmente beaucoup plus vite avec le trading manager.

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